- 1.1 投资与投资主体(1)
- 1.1 投资与投资主体(2)
- 1.2 投资与宏观经济运行的内部逻辑
- 1.3 投资与短期经济增长
- 1.4 政府投资与短期经济增长案例
- 1.5 投资与长期经济增长和经济波动
- 1.6 投资规模与投资效率
- 2.1 行业的涵义与分类
- 2.2 行业的生命周期(1)
- 2.2 行业的生命周期(2)
- 2.3 行业与经济周期
- 2.4 行业结构及其分析
- 2.5 房地产行业投资分析案例(1)
- 2.5 房地产行业投资分析案例(2)
- 3.1 投资与项目
- 3.2 财务效益评估
- 3.3 财务指标分类介绍
- 3.4 静态评价指标介绍
- 3.5 动态评价指标-财务净现值
- 3.6 财务内部收益率
- 3.7 盈利能力指数与动态回收期
- 3.8 项目比选介绍与差额净现值
- 3.9 差额内部收益率
- 3.10 最小公倍数与年值法
- 3.11 独立项目比选
- 3.12 优化选择模型
- 3.13 不确定性分析-盈亏平衡分析
- 3.14 不确定性分析-敏感性分析
- 3.15 小结
- 4.1 债券的概况
- 4.2 政府机构债券分类
- 4.3 公司债等其他债券分类
- 4.4 资产证券化基本理论与概述
- 4.5 资产证券化基本结构
- 4.6 资产证券化基本过程
- 4.7 中美资产证券化产品
- 4.8 股权市场概况和分类
- 4.9 股票指数的功能和种类
- 4.10 股票指数的编制和计算
- 4.11 中外股票指数介绍
- 4.12 项目融资基本概况
- 4.13 项目融资的方式分类
- 4.14 PPP项目融资内涵、运作和案例
- 4.15 PPP项目资产证券化的特点和模式
- 5.1 证券发行市场概况
- 5.2 证券发行方式和制度
- 5.3 证券承销制度和股票发行
- 5.4 IPO流程和债券发行
- 5.5 证券交易市场概况和场内市场介绍
- 5.6 场外市场介绍
- 5.7 证券交易制度分类和做市商制度介绍
- 5.8 指令驱动制度完整过程介绍
- 5.9 人工和电子化交易简介
- 5.10 互联网交易简介
- 5.11 全球主要证券交易市场简介
- 5.12 算法交易含义和分类
- 5.13 常用算法交易策略简介
- 5.14 VWAP策略原理介绍
- 5.15 高频和暗池交易
- 6.1 投资公司的含义和分类
- 6.2 开放、封闭式基金和公司、契约制基金分类
- 6.3 其他基金分类
- 6.4 基金的发行
- 6.5 基金的交易
- 6.6 基金估值和收益
- 6.7 基金的评级
- 6.8 指数型基金介绍
- 6.9 ETF、LOF和QDII基金介绍
- 6.10 其他基金介绍
- 7.1 利率与利率水平的决定
- 7.2 持有期收益率
- 7.3 有效年利率与年化百分比利率
- 7.4 风险与收益
- 7.5 收益率的统计指标
- 7.6 下侧风险
- 7.7 风险资产组合的历史数据
- 8.1 投资决策
- 8.2 投资者效用
- 8.3 投资者偏好与无差异曲线
- 8.4 资本配置线
- 8.5 资本市场线
- 8.6 分散化与资产组合风险
- 8.7. 资产组合可行集与有效集
- 8.8 两种风险资产构成的组合的风险与收益
- 8.9 风险资产组合的有效集
- 8.10 最优的资产组合
- 8.11 资产组合选择模型和资本配置
- 9.1 CAPM假设与分离定理
- 9.2 市场组合与市场均衡
- 9.3 资本市场线
- 9.4 证券市场线
- 9.5 证券市场线与系统风险
- 9.5 市场模型与系统性风险
- 9.6 CAPM的扩展
- 9.7 CAPM的应用:项目选择
- 9.8 CAPM的局限、APT产生的背景
- 9.9 单因子模型
- 9.10 多因子模型
- 9.11 套利、无套利原则
- 9.12 套利资产组合与套利定价
- 9.13 CAPM与APT的比较、因子选择
- 10.1 市场有效性的本质
- 10.2 弱势有效市场
- 10.3 半强势有效市场
- 10.4半强势与强势有效市场
- 10.5 与有效市场相关的问题
- 10.6 行为金融与投资
- 10.7 风险、风险溢价
- 10.8 估计CAPM的beta和alpha
- 10.9 根据股票的不同特征形成资产组合
- 10.10 Fama-French三因素模型
- 10.11 动量效应及四因素模型
- 10.12 主要“异象”及其解释
- 11.1.1 债券的特征
- 11.2 债券的分类与创新
- 11.3 息票日的债券定价
- 11.4 付息日之间的债券定价
- 11.5 债券收益的衡量方法
- 11.6 债券的风险种类
- 11.7 麦考利久期
- 11.8 组合久期
- 11.9 凸性
- 11.10 Malkiel定理
- 12.1 收益率曲线
- 12.2 远期利率
- 12.3 期望假说理论
- 12.4 流动性偏好理论
- 12.5 市场分割理论
- 13.1 消极管理策略概述
- 13.2 消极管理策略
- 13.3 积极管理策略
- 14.1 估值方法简介
- 14.2 贴现现金流(DCF)方法概括
- 14.3 股权贴现率-无风险利率估算
- 14.4 股权贴现率-股权风险溢价
- 14.5 股权贴现率-隐含股权风险溢价
- 14.6 股权贴现率-国家股权风险溢价
- 14.7 股权贴现率-系统性风险系数(1)
- 14.8 股权贴现率-系统性风险系数(2)
- 14.9股权贴现率-系统性风险系数(3)
- 14.10 股权贴现率-国家主权风险系数
- 14.11 股权贴现率-实例分析
- 14.12 资本成本
- 14.13 贴现率
- 14.14 公司自由现金流-信息更新
- 14.15 公司自由现金流-会计调整(1)
- 14.16 公司自由现金流-会计调整(2)
- 14.17 公司自由现金流-其他会计调整
- 14.18 公司自由现金流估算
- 14.19 股权自由现金流估算及练习
- 15.1 增长率估算-历史数据与分析师法
- 15.2 增长率估算-基本面估算(1)
- 15.3 增长率估算-基本面估算(2)
- 15.4 终值估算
- 15.5 估值模型选择(1)
- 15.6 估值模型选择(2)
- 15.7 其他注意的问题介绍
- 15.8 相对定价法概述
- 15.9 PE指标(1)
- 15.10 PE指标(2)
- 15.11 PEG指标
- 15.12 PB指标
- 15.13 公司乘数
- 15.14 伴侣变量与可比样本选择
- 15.15 相对定价法总结
- 15.16 期权估价法与本章总结
- 16.1 绩效评价与基金收益的衡量
- 16.2 时间加权收益率与资金加权收益率
- 16.3 资产组合风险的衡量
- 16.4 基金绩效评价方法(一)
- 16.5 基金绩效评价方法(二)
- 16.6 基金绩效评价方法(三)
- 16.7 市场择时
- 16.8 资产组合业绩贡献分析
- 17.1.1 国外期权市场发展历程
- 17.1.2 内地期权市场发展历程
- 17.1.3 期权的类型
- 17.1.4 期权合约条款
- 17.2.1 期权的价值
- 17.2.2 期权价格影响因素
- 17.2.3 买卖权平价关系
- 17.2.4 动态复制
- 17.2.5 风险中性定价
- 17.3.1 数学准备
- 17.3.2 假设条件
- 17.3.3 B-S-MPDE
- 17.3.4 股票价格对期权价格的影响
- 17.3.5 股票价格S对Delta的影响
- 17.3.6-波动率对期权价格的影响
- 17.3.7 无风险利率对期权价格的影响
- 17.3.8 时间对期权价格的影响
- 18.1.1 境外期货市场发展历程
- 18.1.2 内地期货市场发展历程
- 18.1.3 合约简介
- 18.1.4 合约品种
- 18.2.1 期货市场构架
- 18.2.2 履约保证制度
- 18.2.3 双向交易及对冲平仓制度
- 18.2.4 保证金制度
- 18.2.5 每日无负债制度
- 18.2.6 交割制度
- 18.2.7 其他制度
- 18.2.8 期货价格的收敛性
- 18.2.9 套期保值
- 19.1.1 产品类型
- 19.1.2 发展概况
- 19.1.3 外汇远期
- 19.1.4 无本金交割外汇远期
- 19.1.5 远期利率协议
- 19.2.1 利率互换
- 19.2.2 货币互换
- 19.2.3 概念
- 19.2.4 信用违约互换
- 19.2.5 场外期权
- 20.1 传统投资决策方法的缺陷
- 20.2 实物期权的概念
- 20.3 金融期权与实物期权的比较
- 20.4 延迟期权
- 20.5 扩展期权和放弃期权
- 20.6. 将股权作为期权来估值
证券是现代经济活动和社会活动中重要的金融工具,证券投资则是现代社会中具有举足轻重地位的投资活动。学习证券投资知识,对于完善个人的知识结构、增强理财意识、规避投资风险,都具有十分重要的现实意义。《证券投资学》是经济类专业的基础课程,是金融、投资与理财等专业的核心专业课,也是其他各经济类专业的专业选修课。本课程介绍有关证券的基础知识、证券投资的特点、投资理念和投资行为以及投资基金的基本知识,并对证券市场的概念及内容进行了阐述。《证券投资学》是金融、投资理财专业的核心专业课程,也是考取证券从业资格,证券经纪人资格、理财规划师等职业资格证书课程。是基于理论性与应用性为一体的金融投资类课程。