- 1.1 投资与投资主体(1)
- 1.1 投资与投资主体(2)
- 1.2 投资与宏观经济运行的内部逻辑
- 1.3 投资与短期经济增长
- 1.4 政府投资与短期经济增长案例
- 1.5 投资与长期经济增长和经济波动
- 1.6 投资规模与投资效率
- 2.1 行业的涵义与分类
- 2.2 行业的生命周期(1)
- 2.2 行业的生命周期(2)
- 2.3 行业与经济周期
- 2.4 行业结构及其分析
- 2.5 房地产行业投资分析案例(1)
- 2.5 房地产行业投资分析案例(2)
- 3.1 投资与项目
- 3.2 财务效益评估
- 3.3 财务指标分类介绍
- 3.4 静态评价指标介绍
- 3.5 动态评价指标-财务净现值
- 3.6 财务内部收益率
- 3.7 盈利能力指数与动态回收期
- 3.8 项目比选介绍与差额净现值
- 3.9 差额内部收益率
- 3.10 最小公倍数与年值法
- 3.11 独立项目比选
- 3.12 优化选择模型
- 3.13 不确定性分析-盈亏平衡分析
- 3.14 不确定性分析-敏感性分析
- 3.15 小结
- 4.1 债券的概况
- 4.2 政府机构债券分类
- 4.3 公司债等其他债券分类
- 4.4 资产证券化基本理论与概述
- 4.5 资产证券化基本结构
- 4.6 资产证券化基本过程
- 4.7 中美资产证券化产品
- 4.8 股权市场概况和分类
- 4.9 股票指数的功能和种类
- 4.10 股票指数的编制和计算
- 4.11 中外股票指数介绍
- 4.12 项目融资基本概况
- 4.13 项目融资的方式分类
- 4.14 PPP项目融资内涵、运作和案例
- 4.15 PPP项目资产证券化的特点和模式
- 5.1 证券发行市场概况
- 5.2 证券发行方式和制度
- 5.3 证券承销制度和股票发行
- 5.4 IPO流程和债券发行
- 5.5 证券交易市场概况和场内市场介绍
- 5.6 场外市场介绍
- 5.7 证券交易制度分类和做市商制度介绍
- 5.8 指令驱动制度完整过程介绍
- 5.9 人工和电子化交易简介
- 5.10 互联网交易简介
- 5.11 全球主要证券交易市场简介
- 5.12 算法交易含义和分类
- 5.13 常用算法交易策略简介
- 5.14 VWAP策略原理介绍
- 5.15 高频和暗池交易
- 6.1 投资公司的含义和分类
- 6.2 开放、封闭式基金和公司、契约制基金分类
- 6.3 其他基金分类
- 6.4 基金的发行
- 6.5 基金的交易
- 6.6 基金估值和收益
- 6.7 基金的评级
- 6.8 指数型基金介绍
- 6.9 ETF、LOF和QDII基金介绍
- 6.10 其他基金介绍
- 7.1 利率与利率水平的决定
- 7.2 持有期收益率
- 7.3 有效年利率与年化百分比利率
- 7.4 风险与收益
- 7.5 收益率的统计指标
- 7.6 下侧风险
- 7.7 风险资产组合的历史数据
- 8.1 投资决策
- 8.2 投资者效用
- 8.3 投资者偏好与无差异曲线
- 8.4 资本配置线
- 8.5 资本市场线
- 8.6 分散化与资产组合风险
- 8.7. 资产组合可行集与有效集
- 8.8 两种风险资产构成的组合的风险与收益
- 8.9 风险资产组合的有效集
- 8.10 最优的资产组合
- 8.11 资产组合选择模型和资本配置
- 9.1 CAPM假设与分离定理
- 9.2 市场组合与市场均衡
- 9.3 资本市场线
- 9.4 证券市场线
- 9.5 证券市场线与系统风险
- 9.5 市场模型与系统性风险
- 9.6 CAPM的扩展
- 9.7 CAPM的应用:项目选择
- 9.8 CAPM的局限、APT产生的背景
- 9.9 单因子模型
- 9.10 多因子模型
- 9.11 套利、无套利原则
- 9.12 套利资产组合与套利定价
- 9.13 CAPM与APT的比较、因子选择
- 10.1 市场有效性的本质
- 10.2 弱势有效市场
- 10.3 半强势有效市场
- 10.4半强势与强势有效市场
- 10.5 与有效市场相关的问题
- 10.6 行为金融与投资
- 10.7 风险、风险溢价
- 10.8 估计CAPM的beta和alpha
- 10.9 根据股票的不同特征形成资产组合
- 10.10 Fama-French三因素模型
- 10.11 动量效应及四因素模型
- 10.12 主要“异象”及其解释
- 11.1.1 债券的特征
- 11.2 债券的分类与创新
- 11.3 息票日的债券定价
- 11.4 付息日之间的债券定价
- 11.5 债券收益的衡量方法
- 11.6 债券的风险种类
- 11.7 麦考利久期
- 11.8 组合久期
- 11.9 凸性
- 11.10 Malkiel定理
- 12.1 收益率曲线
- 12.2 远期利率
- 12.3 期望假说理论
- 12.4 流动性偏好理论
- 12.5 市场分割理论
- 13.1 消极管理策略概述
- 13.2 消极管理策略
- 13.3 积极管理策略
- 14.1 估值方法简介
- 14.2 贴现现金流(DCF)方法概括
- 14.3 股权贴现率-无风险利率估算
- 14.4 股权贴现率-股权风险溢价
- 14.5 股权贴现率-隐含股权风险溢价
- 14.6 股权贴现率-国家股权风险溢价
- 14.7 股权贴现率-系统性风险系数(1)
- 14.8 股权贴现率-系统性风险系数(2)
- 14.9股权贴现率-系统性风险系数(3)
- 14.10 股权贴现率-国家主权风险系数
- 14.11 股权贴现率-实例分析
- 14.12 资本成本
- 14.13 贴现率
- 14.14 公司自由现金流-信息更新
- 14.15 公司自由现金流-会计调整(1)
- 14.16 公司自由现金流-会计调整(2)
- 14.17 公司自由现金流-其他会计调整
- 14.18 公司自由现金流估算
- 14.19 股权自由现金流估算及练习
- 15.1 增长率估算-历史数据与分析师法
- 15.2 增长率估算-基本面估算(1)
- 15.3 增长率估算-基本面估算(2)
- 15.4 终值估算
- 15.5 估值模型选择(1)
- 15.6 估值模型选择(2)
- 15.7 其他注意的问题介绍
- 15.8 相对定价法概述
- 15.9 PE指标(1)
- 15.10 PE指标(2)
- 15.11 PEG指标
- 15.12 PB指标
- 15.13 公司乘数
- 15.14 伴侣变量与可比样本选择
- 15.15 相对定价法总结
- 15.16 期权估价法与本章总结
- 16.1 绩效评价与基金收益的衡量
- 16.2 时间加权收益率与资金加权收益率
- 16.3 资产组合风险的衡量
- 16.4 基金绩效评价方法(一)
- 16.5 基金绩效评价方法(二)
- 16.6 基金绩效评价方法(三)
- 16.7 市场择时
- 16.8 资产组合业绩贡献分析
- 17.1.1 国外期权市场发展历程
- 17.1.2 内地期权市场发展历程
- 17.1.3 期权的类型
- 17.1.4 期权合约条款
- 17.2.1 期权的价值
- 17.2.2 期权价格影响因素
- 17.2.3 买卖权平价关系
- 17.2.4 动态复制
- 17.2.5 风险中性定价
- 17.3.1 数学准备
- 17.3.2 假设条件
- 17.3.3 B-S-MPDE
- 17.3.4 股票价格对期权价格的影响
- 17.3.5 股票价格S对Delta的影响
- 17.3.6-波动率对期权价格的影响
- 17.3.7 无风险利率对期权价格的影响
- 17.3.8 时间对期权价格的影响
- 18.1.1 境外期货市场发展历程
- 18.1.2 内地期货市场发展历程
- 18.1.3 合约简介
- 18.1.4 合约品种
- 18.2.1 期货市场构架
- 18.2.2 履约保证制度
- 18.2.3 双向交易及对冲平仓制度
- 18.2.4 保证金制度
- 18.2.5 每日无负债制度
- 18.2.6 交割制度
- 18.2.7 其他制度
- 18.2.8 期货价格的收敛性
- 18.2.9 套期保值
- 19.1.1 产品类型
- 19.1.2 发展概况
- 19.1.3 外汇远期
- 19.1.4 无本金交割外汇远期
- 19.1.5 远期利率协议
- 19.2.1 利率互换
- 19.2.2 货币互换
- 19.2.3 概念
- 19.2.4 信用违约互换
- 19.2.5 场外期权
- 20.1 传统投资决策方法的缺陷
- 20.2 实物期权的概念
- 20.3 金融期权与实物期权的比较
- 20.4 延迟期权
- 20.5 扩展期权和放弃期权
- 20.6. 将股权作为期权来估值
本课程系统讲述证券投资主体、证券工具、现代证券投资的主要理论、以及证券市场、证券市场监管、证券交易的程序与方式、证券投资基本分析以及证券投资技术分析等方面内容。使学员全面了解证券投资的基本要点与理论。
一、课程简介
1.知识掌握:本课程的任务主要是介绍证券投资分析的基本方法,包括基面分析和技术面分析,证券组合投资与风险管理基本知识,培养学生初步进行券投资分析的能力,如宏观经济分析、产业分析、公司分析、各种技术分析等
2.能力培养:本门课程是金融学专业的基础必修课程。本课程教学的目的是为进入资本市场特别是证券市场的投资者以及金融工作者提供证券投资的基础知识。通过本课程的学习,使同学们熟悉证券投资的基础知识,熟悉证券投资的指标、形态、K线、切线等。掌握证券投资的基本概念、基本理论、基本方法,培养具有分析市场、较准确预测市场并能做到顺应市场趋势的人才。
3.教学方法:引导式、案例式、启发式、讲授法、讨论式。
重要性
证券投资讲的就是一定的投资主体购买资本证券的行为,而且相比有很多同学已经进行过股票或证券的买卖。所以首先从课程类型上看,作为一门普通的非专业限选课,按之前的评分标准可能在2分左右,不过鉴于这门课的实用性,还是可以提升到3分的
复杂程度
首先这门课的平时分占比不小。在下半学期,老师会让同学们分组进行炒股,然后进行小组展示,内容并不是很多,然后还要完成一篇财务报告。然后老师上课风格还是很明显的,据说不准上课玩手机……
综合来看可以给到3.5分,大致和国际经济学差不多。
难易程度
综合来讲这门课并不难,主要内容在我们之前学过的财务管理或者金融学都有涉及,因此相比大家接触起来不会有太大问题。而且证券投资学更重要的是实务方面的处理,所以可能对实际操作有相对高一点的要求。综合来讲,难度不会超过3。
得分难度
从考试方面讲,老师对于期末方面还是很仁慈的。首先老师会把类似期末试题和答案都发给大家,然后考前背一下就好,基本不用复习,不过老师提供的试题是题库还是类似题型就不得而知了。据说老师期末给分还是很随性的,基本拉不开差距,决定最后成绩的据说是平时上课,老师如果对你的印象比较深可能会给分高一点,如果你上课没那么积极可能给分就比较平均……